La relación entre Caio Castro y Grazi Massafera comenzó a mediados de 2019, después de haber trabajado juntos en la novela "A Dona do Pedaço". En la trama, interpretaron a una pareja y, desde entonces, comenzaron a surgir los rumores de un romance en la vida real. A pesar de que nunca confirmaron oficialmente la relación, ambos compartieron fotos juntos en sus redes sociales y se les vio en varias ocasiones en público, lo que confirmaba su romance. Incluso, en una entrevista, la actriz brasileña Grazi Massafera confesó sentirse muy feliz con su pareja y que encontró un gran amor en Caio Castro. Sin embargo, en febrero de 2021, se informó que la pareja había terminado su relación. No se revelaron detalles sobre el motivo de la ruptura, pero se comentó que la pareja habría decidido romper a pesar de los sentimientos que tenían el uno por el otro. Desde entonces, tanto Caio como Grazi han continuado con sus carreras profesionales por separado y se han mantenido fuera de los titulares de prensa en relación a su vida personal.
