La relación entre Countess Alexandra von Zarnekau y Prince George Alexandrovich Yurievsky fue de amistad y cercanía. Alexandra fue una amiga cercana de la familia Romanov y, en particular, de la madre de George, la Gran Duquesa Xenia Alexandrovna. Además, se cree que Alexandra tuvo un romance con el tío de George, el Gran Duque Mikhail Alexandrovich. George Alexandrovich Yurievsky era el hijo ilegítimo del Gran Duque Alejandro Mikhailovich de Rusia y su amante, la bailarina Mathilde Kschessinska. Después de la Revolución Rusa, George se exilió en Francia y se casó con la princesa Nadia Françoise de Pourtalès. Alexandra también pasó parte de su vida en Francia y allí mantuvo su amistad con la Gran Duquesa Xenia y con George. Se sabe que visitó a George varias veces en su casa de París y que incluso le dedicó una canción. La relación entre ambos se mantuvo hasta la muerte de Alexandra en 1939.
