La relación entre la actriz francesa Day y Marlene Dietrich se originó durante la filmación de la película "Destry Rides Again" en 1939. Day estaba trabajando como extra en la película, mientras que Dietrich era una de las estrellas principales. A pesar de haber tenido sólo un papel menor, Day llamó la atención de Dietrich, quien comenzó a darle consejos sobre su carrera y a ayudarla a conseguir papeles más importantes. En los años siguientes, Day y Dietrich mantuvieron una relación cercana, convirtiéndose en amigas y confidentes. Day admiraba a Dietrich por su talento, su espíritu libre y su estilo de vida extravagante, mientras que Dietrich apreciaba la honestidad y la ingenuidad de Day. Sin embargo, la relación entre Day y Dietrich se enfrió cuando Day se negó a dejar su carrera en Hollywood para seguir a Dietrich en su gira de espectáculos por Europa. Esta decisión fue mal vista por Dietrich, quien la consideró una traición a su amistad. A pesar de esta ruptura, Day siempre mantuvo un gran respeto por Dietrich, considerándola una de las artistas más influyentes de su época. Después de la muerte de Dietrich en 1992, Day recordó su amistad en varias entrevistas, afirmando que todavía extrañaba a su vieja amiga.
