No se encontró información sobre una relación romántica entre el rey Christian de Dinamarca y Jenny Dolly, quien fue una actriz y bailarina de origen estadounidense y famosa en la década de 1920 por su trabajo en Broadway y Hollywood. Sin embargo, las Dolly Sisters, Jenny y su hermana gemela Rosie, eran conocidas por su belleza y elegancia, y se las relacionaba con muchos hombres ricos y famosos de la época, incluido el rey Alfonso XIII de España y el magnate del petróleo H.L. Hunt. La relación más cercana entre el rey Christian y las Dolly Sisters parece ser una encuentro en una cena en Hamburgo en 1928, donde las hermanas actuaban en un espectáculo, y donde el rey asistió como invitado de honor. Se dice que el rey quedó impresionado por las habilidades de las hermanas en el escenario y que les obsequió con un collar de perlas como gesto de apreciación. En resumen, no se encontró evidencia de una relación amorosa entre el rey Christian de Dinamarca y Jenny Dolly, aunque es posible que hayan tenido una relación cordial durante su encuentro en una cena en 1928.
