Henry Herbert, segundo conde de Pembroke, y Lady Catherine Grey tuvieron una relación complicada y prohibida. Lady Catherine era la hija menor de Enrique Grey, primer duque de Suffolk, y como tal, tenía lazos familiares cercanos con la realeza inglesa. Su hermana mayor, Lady Jane Grey, había sido breve y trágicamente reina de Inglaterra en 1553. En 1560, Lady Catherine se enamoró de Henry Herbert, quien era un hombre casado y poco interesado en ella. A pesar de esto, Lady Catherine y Henry comenzaron una relación amorosa secreta. La pareja supuestamente se casó en secreto, pero como era ilegal que un hombre casado se casara sin divorciarse primero, fue un matrimonio nulo. Cuando la reina Isabel I descubrió la relación de la pareja, los mandó a la Torre de Londres. Aunque Lady Catherine logró salir de la cárcel después de un tiempo, Herbert permaneció allí hasta la muerte de la reina María I en 1568. Después de la muerte de María, Herbert y Catherine finalmente se casaron en una ceremonia oficial en 1577. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. En 1579, Herbert contrajo una enfermedad y murió en el castillo de Hampton Court. Catherine quedó devastada y nunca se casó de nuevo. Ella murió en 1568 y fue enterrada junto a su esposo en la capilla de la familia en el castillo de Wilton.
