Margo y Alfred G. Vanderbilt mantuvieron una relación romántica en los años 30, cuando Margo era una actriz en ascenso en Hollywood y Vanderbilt era uno de los millonarios más destacados de Estados Unidos. Se dice que se conocieron en una fiesta en la que ella había acudido con su entonces pareja, Eddie Duchin, y que allí mismo surgió la chispa entre los dos. Su relación se hizo pública en 1937, y la prensa la consideró como una de las parejas más glamurosas de la época. Sin embargo, su idilio no duró mucho tiempo, y en 1938 rompieron, aunque nunca se supo a ciencia cierta cuál fue la razón. Margo, cuyo verdadero nombre era María Marguerita Guadalupe Teresa Estela Bolado y Castilla y O'Donnell, llegó a Hollywood desde México en 1930 y participó en varias películas importantes de la época, incluyendo "Lost Horizon" y "The Leopard Man". Tras su ruptura con Vanderbilt, se casó con el productor de cine Eddie Judson, pero posteriormente se separaron y Margo se retiró del mundo del cine. Por su parte, Alfred G. Vanderbilt era un empresario y multimillonario heredero de la fortuna de la familia Vanderbilt. Fue también un destacado deportista y participó en varios eventos de carreras de automóviles y carreras de caballos. Tuvo varios matrimonios a lo largo de su vida, incluyendo uno con la socialite Gloria Vanderbilt, con quien tuvo dos hijos. Murió en 1958 en un accidente de avión.
